Dinamico Trading Strategie E Portafoglio Scelta

Strategie di Trading dinamica e Portfolio Choice. Ravi Bansal Magnus Dahlquist e Campbell Harvey informazioni di contatto aggiuntive Magnus Dahlquist Istituto svedese per la ricerca finanziaria, postale Istituto svedese per la ricerca finanziaria, Saltmtargatan 19A, 4 ° fl SE-113 59 Stockholm, Sweden. Abstract tradizionale significare varianza portafogli efficienti non colgono le opportunità potenziali di creazione di ricchezza fornito dalla prevedibilità dei rendimenti delle attività Vi proponiamo un metodo semplice per la costruzione di portafogli gestiti in modo ottimale che sfrutta la possibilità che i rendimenti delle attività sono prevedibili realizziamo questi portafogli in entrambe le impostazioni singole e multi-di periodi Confrontiamo strategie di portafoglio alternative che comprendono sia buy-and-hold e portafogli di peso fissi troviamo che i portafogli gestiti possono migliorare in modo significativo la media-varianza trade-off, in particolare, per gli investitori con orizzonti di investimento di tre-cinque anni anche, al contrario di popolare consigli, mostriamo che la strategia buy-and-hold dovrebbe essere avoided. Downloads applicazione link esterno pdf il nostro check collegamento indica che questo URL è male, il codice di errore è 404 Not Found 301 Moved Permanently. Related funziona documento di lavoro Strategie e dinamica commerciale Portfolio Scelta 2004 Questo articolo può essere disponibile altrove in EconPapers Ricerca di elementi con lo stesso riferimento title. Export BibTeX EndNote RIS, ProCite, carte RefMan HTML Text. More in SIFR Research report Series di Istituto per Financial Research Institute per la Ricerca finanziaria Drottninggatan 89, SE-113 60 Stockholm, Sweden informazioni di contatto a dati EDIRC Serie mantenuti da sito Anki Helmer. This fa parte di RePEc e tutti i dati visualizzati qui fa parte dei dati RePEc set. Is il lavoro manca da RePEc Ecco come contribuire. Per domande o problemi Controllare la EconPapers FAQ o inviare una mail strategie di trading to. Dynamic e portafoglio choice. Ravi Bansal, Magnus Dahlquist, Campbell R Harvey. Tradizionale media-varianza portafogli efficienti non catturano le potenziali opportunità di creazione di ricchezza fornito dalla prevedibilità dei rendimenti delle attività Vi proponiamo un metodo semplice per la costruzione di portafogli gestiti in modo ottimale che sfrutta la possibilità che i rendimenti delle attività sono prevedibili Realizziamo questi portafogli sia in singolo e multi-periodo impostazioni orizzonte Confrontiamo strategie di portafoglio alternative che comprendono sia buy-and-hold e portafogli di peso fissi troviamo che i portafogli gestiti possono migliorare in modo significativo la media-varianza trade-off, in particolare, per gli investitori con orizzonti di investimento di tre-cinque anni anche, in contrasto con il parere popolare, mostriamo che la strategia buy-and-hold dovrebbe essere evitato --National Bureau of Economic Research web site. Add una recensione e condividere i tuoi pensieri con gli altri lettori Diventa il first. Add una recensione e condividere i tuoi pensieri con altri lettori essere il tag first. Add per strategie di trading dinamiche e scelte di portafoglio Diventa il first. Similar Items. Related Soggetti 2.Confirm questo request. You potrebbe aver già richiesto l'articolo e fai selezionare Ok se si desidera continuare con la tua richiesta anyway. Linked Data. Primary entità. strategie di trading dinamiche e scelte di portafoglio uno schema Libro schema schema CreativeWork mediaobject biblioteca oclcnum 56993550 biblioteca biblioteca placeOfPublication placeOfPublication Cambridge, lo schema di massa su schema di gestione del portafoglio su Stocks schema bookFormat schema EBook collaboratore schema Campbell R Harvey collaboratore schema Magnus Dahlquist collaboratore schema National Bureau of Economic Research schema COPYRIGHTYEAR 2004 schema creatore Ravi Bansal schema datePublished 2004 dESCRIZIONE dEL schema tradizionale media-varianza portafogli efficienti non catturano le potenziali opportunità di creazione di ricchezza fornito dalla prevedibilità dei rendimenti delle attività Vi proponiamo un metodo semplice per la costruzione di portafogli gestiti in modo ottimale che sfrutta la possibilità che i rendimenti delle attività sono prevedibile realizziamo questi portafogli in entrambe le impostazioni singole e multi-di periodi confrontiamo strategie di portafoglio alternative che comprendono sia buy-and-hold e portafogli a peso fisso troviamo che i portafogli gestiti possono migliorare in modo significativo la media-varianza trade-off, in particolare, per gli investitori con orizzonti di investimento di tre-cinque anni anche, in contrasto con il parere popolare, mostriamo che la strategia buy-and-hold dovrebbe essere evitato --National Bureau of sito web ricerca economica en schema exampleOfWork schema inLanguage en schema isPartOf NBER lavoro schema serie carta isPartOf Working paper series National Bureau of Economic Research nome dello schema strategie di trading dinamico e scelte di portafoglio en schema productID 56993550 schema schema pubblicazione editore del National Bureau of Economic Research wdrs schema URL describedby. Related entità. National Bureau of Economic Research un BGN nome di schema Agente National Bureau of Economic Research. NBER working paper serie una serie documento di lavoro PublicationSeries BGN schema hasPart dinamica strategie di trading e scelte di portafoglio nome dello schema NBER. Working Paper Series National Bureau of Economic Research di strategie di trading e scelte di portafoglio nome dello schema Working Paper Series National Bureau PublicationSeries BGN schema hasPart dinamica delle politiche economica Research. A Simulazione approccio alla dinamica del portafoglio scelta con un'applicazione ad imparare circa ritorno Predictability. Michael W Brandt Amit Working Paper Goyal Pedro Santa-Clara Jonathan Storud. NBER No 10934 Rilasciato nel novembre 2004 NBER Programma s AP. We presentiamo un metodo basato sulla simulazione per risolvere i problemi a tempo discreto scelte di portafoglio che coinvolgono le preferenze non standard, un gran numero di beni con arbitraria restituire la distribuzione, e, soprattutto, un gran numero di variabili di stato con potenziale dipendente dal percorso o dinamiche non stazionarie Il metodo è sufficientemente flessibile per accogliere consumi intermedi, i vincoli di portafoglio, dei parametri e il modello di incertezza, e l'apprendimento per prima cosa stabilire le proprietà di il metodo per la scelta di portafoglio tra un indice azionario e contanti quando i rendimenti azionari sono o IID o prevedibile da parte del dividend yield Abbiamo poi esplorare il problema di un investitore che tiene conto della prevedibilità dei rendimenti, ma è incerto sui parametri dei dati processo di generazione l'investitore sceglie il portafoglio anticipando che le future realizzazioni di dati conterrà informazioni utili per conoscere i valori dei parametri veri.